پایان نامه ارشد درباره ریسک در بانکداری اسلامی و نسبت های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

نهایی کردن و آموزش مدل
اجزای مدل
آماده سازی داده ها :
با کمک اطلاعاتی که از ارزیابان وکارشناسان بانک به دست آمده متغیرهای ورودی به شرح ذیل تعیین شده است :
در آمد
تفاوت سنی
تحصیلات
در آمد / بدهی
شغل
برای سنجش توان باز پرداخت نسبت در آمد / بدهی و برای تعیین میزان ثبات و احساس مسئولیت افراد در برابر باز پرداخت اقساط تفاوت سنی در نظر گرفته شده است.
دو مدل رتبه بندی اعتبار شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی این تسهیلات در نظر گرفته شده است.
نتایج اجرای مدل A نشان می دهد که مدل توانسته است مشتریان بد حساب را با دقت 94/94 درصد ومشتریان با سررسید گذشته را با دقت 5/87 و مشتریان خوش حساب را با دقت 76 درصد پیش بینی کند.
نتایج اجرای مدل B نشان می دهد که مدل توانسته است مشتریان بد حساب را با دقت 81/81 درصد، مشتریان سررسید گذشته را با دقت 5/87 ومشتریان خوش حساب را با دقت 72 درصد پیش بینی کند.
همچنین نتیجه گرفته است که رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات قرض الحسنه در بانک صادرات ایران از طریق مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان قابل اجرا است. یعنی با کمک این روش
می توان رفتار مشتریان را در قالب مشتریان خوش حساب، بد حساب و معمولی رتبه بندی کرد که این کار سبب کاهش ریسک اعتباری و باعث افزایش سود آوری برای بانک و جذب مشتریان خوب میشود، نکته قابل توجه برای استفاده از این روش این است که اولاً باید معماری مناسبی برای شبکه عصبی طراحی شود . تعداد لایه های پنهان، تعداد نورون ها در هر لایه به صورت مناسب در نظر گرفته شد و داده های تاریخی مناسب نیز به کار گرفته شود.
استخراج یک مدل اعتبار سنجی بهینه : مجموعه مقالات پانزدهیمن همایش بانکداری اسلامی(حسنعلی قنبری وسید آیت اله نجفی) در این بررسی ضمن بیان و تشریح مزایا و معایب امتیاز دهی اعتباری معیارهای مشترک مورد استفاده در امتیاز دهی و انواع روش ها و مدل های آن معرفی و تشریح می شود و بیان می دارد که مدل لاجیت – پروبیت نتایج صحیح تری به دست میدهد.
یک مدل سنجش اعتبار برای مشتریان حقوقی یک بانک : مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی ( کاربردی از روش بیزین)، اقای دکتر سوری، این مقاله با انتخاب نمونه ای از مشتریان حقوقی یک بانک و استفاده از مدل پروبیت به بررسی احتمال نکول آنها می پردازد پس از بررسی پرونده های اعتباری و محاسبه نسبت های مالی برای بنگاههای نمونه، نتیجه می گیرد که مدل مذکور وضعیت اعتباری بیش از 80 درصد از بنگاهها را به درستی پیش بینی می کند.
مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی : مجموعه مقالات هفدهمین همایش بانکداری اسلامی، علی قاسمی و محمد هادی بحرالعلوم این مقاله ریسک متناظر با شیوه های تامین و مصرف وجوه مالی رایج در بانک های اسلامی را بررسی می نماید و بکارگیری سیستم رتبه بندی داخلی (IRS) را برای کنترل ریسک در این بانک ها تائید و توصیه می کند.
7- در تحقیق دیگری درسال 1384 ابتهاج موسوی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در موسسه عالی بانکداری ایران تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان 14 متغیر را شناسایی و مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق نتیجه گیری شده است که عواملی مانند تعداد چک برگشتی، نسبت های نقدینگی، نسبت های سرمایه گذاری، نسبت های فعالیت و نسبت های سود آوری دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی احتمال قصور مشتریان میباشد.
8- مدل های ریسک اعتباری مشتریان بانک- مطالعه موردی بانک توسعه صادرات ( ذکاوت
ودیگران 1387)
در این تحقیق براساس رگرسیون لاجستیک و تحلیل ممیزی دو نمونه 120 تایی از شرکتهای مشتری بانک توسعه صادرات (60 مشتری خوش حساب و 60 مشتری بد حساب) و نمونه 80 تایی که 40 مشتری به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند ، بررسی شدند. متغیرهایی توضیحی عبارت بودند از :
نسبت جاری
نسبت بدهی های جاری به مجموع دارایی ها
نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها
نسبت سود قبل از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام