منبع مقاله درباره ناهمسانی واریانس و ارتباط معنی دار

فرمول3-4
این دو ρ بین صفر و یک قرار دارند و هرچه بزرگتر باشدو ρآن نیز بزرگتر باشد و شواهد اینکه مدل اثر ثابت باشد قوی تر است و انتخاب مدل اثرات ثابت موجه است.
Widget not in any sidebars

3-10- مزایای استفاده از دادههای تابلویی (ترکیبی)
بالتاگی مزایای استفاده از دادههای تابلویی نسبت به دادههای مقطعی یا سری زمانی را چنین بر میشمارد:
1-از آنجا که دادههای تابلویی به افراد بنگاهها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این محدود میشود. تکنیکهای تخمین با دادههای تابلویی میتوانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی و خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.
2-با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی ، داده های تابلویی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه میدهند.
3- دادههای تابلویی تاثیراتی را که نمیتوان به سادگی در دادههای مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر نشان میدهند.
4- دادههای تابلویی ما را قادر می سازند تا مدلهای رفتاری پیچیده را بهتر مطالعه کنیم.
5- دادههای تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد، میتواند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاهها (به صورت تجمعی و کلی) حاصل شود، حداقل سازند (اشرف زاده و مهرگان 1387، 76).
به طور کلی باید گفت دادههای تجربی را به شکلی غنی می سازد که در صورت استفاده دادههای سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد.
3-11- آزمون فرضیهها
آزمون فرضیه کمک میکند که بدانیم آیا مشاهدات دلیلی بر پذیرش فرضیه اظهار شده، دارند. به طور کلی نظریه آزمون فرضیه، ایجاد قوانین و روشهایی را برای تصمیمگیری درباره پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه آماری بررسی میکند به عبارت دیگر آزمون معنیدار بودن، روشی است که با استفاده از نتایج نمونه درستی یا نادرستی فرضیه آماری را تعیین می کند.
3-11-1 آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیونی
در هر فرضیه جهت بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون و آزمون ضرایب معنیدار آن، که دلالت بر معنی دار بودن روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته است، از آماره F استفاده شده است از آنجایی که برای آزمون آماری در این تحقیق فرضیه ها به عنوان فرض جانشین (H1) در نظر گرفته شده اند، زمانی فرضیه تایید میشود که F محاسبه شده از F جدول بزرگتر باشد.
فرمول 3-5

همچنین در صورتیکه مقدار احتمال (P-VALUE) محاسبه شده بر مبنای آماره F ،کمتر از 05/0 باشد، فرض صفر آماری مبنی بر عدم معنیداری مدل رگرسیونی رد، و فرض معنی دار بودن مدل تایید میگردد.
3-11-2 بررسی مفروضات آزمون ضرایب مدل رگرسیونی
در این مرحله به بررسی صحت فرضیات زیر بنایی که عبارتند از همگنی واریانس، استقلال باقیماندهها و هم خطی چند گانه پرداخته شده است.
الف) از نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده برای بررسی همگنی واریانس استفاده شد که وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشاندهنده همگنی در واریانس است.
ب) برای بررسی استقلال باقیمانده ها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است اگر مقدارآماره دوربین واتسن نزدیک به عدد 2 بود، استقلال باقیمانده ها پذیرفته می شود. اما اگر آماره دوربین واتسون بین (1.5تا2.5)نباشد ،بنا براین نتایج بیانگر وجود خود همبستگی در پسماندهای معادله تخمین زده شده است.برای رفع خود همبستگی از فرایند خودرگرسیونی مرتبه اول AR(1) برای خطای تصریح استفاده می شود.
ج) برای بررسی عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل (همخطی به معنی وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل می باشد که برای رگرسیون مطلوب نیست و مشکلاتی را ایجاد می کند) از آماره های TOL و VIF استفاده شد مقادیر کوچکتر از 5 آماره VIF و مقادیر نزدیک به یک برای TOL نشاندهنده عدم وجود همخطی بوده است.
در انتها اگر تمام فرضیات فوق مورد تایید قرار گرفتند صحت حاصل از مدل برازش شده مورد تایید قرار گرفته است.
برای تشخیص همخطی (وجود ارتباط خطی معنی دار بین متغیرهای مستقل مدل) از معیارهای TOL و VIF استفاده شده که بر اساس فرمولهای زیر محاسبه شده اند:
فرمول 3-6

Author: مدیر سایت